Дом » параметры » Как вы рассчитываете спред бычьего колла?

Как вы рассчитываете спред бычьего колла?

199
Последнее обновление: 2021-08-16 14:02:14


Ответить:
бычий спред предполагает покупку опциона колл в деньгах (ITM) и продажу опциона вне денег (OTM) < b> опцион колл с более высокой ценой исполнения. Применение формул для спреда бычьего колла: Максимальная прибыль = 70 долларов США - 50 долларов США - 7 долларов США = 13 долларов США. Максимальный убыток = 7 долларов США. Точка безубыточности = 50 долларов США + 7 долларов = 57 долларов. Соответственно, как вы делаете спред бычьего звонка? Спред бычьего звонка состоит из шагов, включающих два опциона колл . Выберите актив, который, по вашему мнению, будет оценен в течение определенного периода дней, недель или месяцев. Купите опцион колл по цене исполнения выше текущей рыночной с определенной датой истечения срока действия и уплатите премию. Другое название этой опции - длинный звонок . Кроме того, что такое бычий дебетовый спред? Бычий дебетовый спред . В торговле опционами бычий дебетовый спред относится к любому дебетовому спреду , в котором значение позиции спред увеличивается по мере того, как цена базовой ценной бумаги поднимается. Самый простой способ построить бычий дебетовый спред - использовать коллы. См. бычий колл спред . Что, таким образом, происходит с бычьим колл-спредом по истечении срока? Истечение бычьего спреда При бычьем спреде владелец спреда покупает опцион ближнего удара и продает опцион дальнего удара. Если в деньгах истекает только опцион близкого к страйку, прибыль или убыток покупателя и продавца представляют собой разницу между окончательной ценой опциона близкого к страйку и дебетом спреда . / кредит. Что происходит, когда опцион достигает цены исполнения? Когда цена акции равна цене исполнения , контракт опцион имеет нулевую внутреннюю стоимость и Деньги. Следовательно, действительно нет причин для исполнения контракта, если его можно купить на рынке по той же цене . Контракт на опцион не исполняется и истекает бесполезно.

up