Дом » параметры » Как вы рассчитываете форвардную цену облигации?

Как вы рассчитываете форвардную цену облигации?

414
Последнее обновление: 2021-09-05 12:54:22


Ответить:
Ценообразование на фиксированный доход Форвард расчет из цены форвардного контракта с фиксированным доходом путем вычитания приведенной стоимости (PV) купонных выплат в течение срока действия контракта . , из цены облигации . Этот результат усугубляется безрисковой ставкой в течение срока действия опциона. Проще говоря, как рассчитывается форвардная цена? Форвардная цена = спотовая цена - стоимость нести. Будущая стоимость дивидендов этого актива (это также могут быть купоны по облигациям, ежемесячная арендная плата за дом, фрукты из урожая и т. Д.) Рассчитывается с использованием безрисковой силы процента. Кроме того, какова стоимость форвардного контракта? Форвардная цена основана на текущей спотовой цене базового актива плюс любые текущие расходы , такие как проценты, хранение затраты , упущенные проценты или другие затраты или альтернативные затраты . Хотя контракт изначально не имеет внутренней ценности, со временем контракт может приобретать или терять ценность. Кроме того, что такое форвард на облигации? Форвардный контракт на облигации или фьючерс на облигации - это соглашение, в соответствии с которым короткая позиция соглашается предоставить заранее указанные облигации на длинную позицию по установленной цене и в пределах определенного временного окна. Форвардный контракт - это соглашение между двумя контрагентами об обмене облигаций по согласованной цене и в определенное время в будущем. Как вы оцениваете свое будущее? стоимость фьючерсного контракта для покупателя (т. е. стороны с длинной позицией) на момент заключения равняется нулю, а значение по истечении срока равняется разнице между связанным спотовым курсом на дату истечения срока минус фьючерсная цена , то есть цена , по которой фьючерсный контракт был куплен.

up