Дом » параметры » Что такое дисперсия портфеля?

Что такое дисперсия портфеля?

455
Последнее обновление: 2021-09-06 09:29:51


Ответить:
Дисперсия портфеля - это мера разброса доходности портфеля . Это совокупность фактических доходов данного портфеля за установленный период времени. Дисперсия портфеля рассчитывается с использованием стандартного отклонения каждой ценной бумаги в портфеле и корреляции между ценными бумагами в портфеле . В этом отношении что такое хорошая дисперсия портфеля? Самым важным качеством дисперсии портфеля является то, что ее ценность представляет собой взвешенную комбинацию индивидуальных отклонения каждого из активов, скорректированные на их ковариации. Это означает, что общая дисперсия портфеля ниже, чем простое средневзвешенное значение отдельных дисперсий акций в портфеле . Следовательно, возникает вопрос, что означает портфолио? Портфель - это группа финансовых активов, таких как акции, облигации, товары, валюты и их эквиваленты, а также их эквиваленты фондов, включая паевые, биржевые и закрытые фонды. . Портфели принадлежат напрямую инвесторам и / или управляются финансовыми профессионалами и управляющими деньгами. Аналогичным образом можно спросить, как рассчитать дисперсию портфеля из трех активов? Дисперсия портфеля измеряет отклонение средней доходности портфеля от его среднего значения. Это говорит нам об общем риске портфеля . Он рассчитывается на основе индивидуальных отклонений портфельных инвестиций и их взаимной корреляции. Дисперсия портфеля . μ = 2% + 3% + 4% = 3% 3 Как вы интерпретируете дисперсию портфеля? Чтобы рассчитать дисперсию портфеля ценных бумаг в портфеле , умножьте квадрат веса каждой ценной бумаги на соответствующую дисперсию ценной бумаги и добавьте два, умноженные на средневзвешенное значение ценных бумаг, умноженное на ковариацию между ценными бумагами.

up