Что влияет на дюрацию?

183

Размер купона (при прочих равных, чем выше купон – тем меньше дюрация) Срок обращения (больше срок – больше дюрация) Периодичность выплат (чем чаще выплаты – тем меньше дюрация) Наличие амортизации (увеличение амортизации – уменьшение дюрации)15 янв. 2020 г.

Чем выше дюрация тем?

1. Чем выше дюрация, тем больше чувствительность цены к колебаниям процентных ставок. Фраза «дюрация облигации составляет три года» означает, что рассматриваемая облигация имеет такую же чувствительность цены к колебаниям процентных ставок, как и трехлетняя бескупонная облигация.

Чем меньше дюрация тем лучше?

Дюрация — мера процентного риска Таким образом дюрация позволяет упрощенно оценить степень зависимости рыночной цены инструмента от изменения процентной ставки. Чем больше дюрация инструмента, тем значительнее изменения её рыночной стоимости при изменении процентных ставок, то есть тем выше процентный риск.

Как связаны риск эмитента с дюрацией облигации?

Чем выше дюрация облигационного выпуска, тем сильнее он реагирует на изменение требуемой доходности. Иными словами, чем выше дюрация, тем выше процентный риск.20 авг. 2018 г.

Что такое дюрация своими словами?

Что такое дюрация простыми словами duration — «длительность») — это средний срок возврата вложенных в облигации средств с учетом всех промежуточных выплат с текущего дня до момента погашения.22 дек. 2019 г.

Что показывает дюрация облигации?

Как мы уже выяснили, дюрация показывает срок окупаемости вложений, на который влияют величина, периодичность купонных выплат, доходность и срок до погашения: чем больше размер купона, тем ниже дюрация, т.25 июн. 2021 г.

Для чего нужна дюрация?

Дюрация показывает зависимость облигаций от изменения процентных ставок, и это полезно при выборе облигаций. Также дюрация позволяет оценить другие финансовые активы с фиксированными выплатами. Например, банки могут рассчитывать дюрацию кредитов и кредитных портфелей.13 нояб. 2019 г.